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| 书 名： |
B-S及跳扩散模型下的期权定价 |
| 作 者： |
杨云霞著 |
| 出版社： |
中国农业大学出版社 |
| 出版日期： |
2018 |
| ISBN： |
9787565520440 |
| 分类号： |
F830.95 |
| 尺寸： |
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| 定 价： |
45元 |
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| 详细说明： |
本书共有八章,分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论;第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型,并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式;第三块内容是跳扩散模型下的期权定价,而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸,在这两个模型下,主要给出了奇异期权的定价公式;最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计,模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征:尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。
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